En manque de temps de jeu en Premier League, Jesus Vallejo va revenir en Espagne pour la seconde partie de saison.
Son aventure anglaise à Wolverhampton s'est mal passée, à l'instar de celle d'Andriy Lunin au Real Valladolid, mais le club madrilène a décidé de vite réagir et de lui trouver un nouveau club pour la deuxième partie de saison. Le Real Madrid a réussi à trouver un accord avec le club anglais pour couper le prêt de son joueur.
Ainsi, c'est à Grenade que Jesus Vallejo va évoluer jusqu'au 30 juin prochain, comme annoncé par le Real via un communiqué. Durant ses six mois chez les Wolves, le joueur de la Casa Blanca n'aura disputé que 612 minutes de jeu (6 matchs) et sa dernière apparition remonte au 30 octobre 2019.